バックテストとは?

バックテストとは 自動売買

バックテストとは、自動売買システム(EA)やあなたの取引手法が過去の相場で利益を出せるかを確かめるテストです。

今儲けているとしても、取引手法がいまの相場にあっていて偶然儲けているだけという可能性もあります。
バックテストで検証してみることで、自動売買システムやあなたの取引手法が一般的に通用するかが分かります。

では早速、バックテストについて詳しく解説していきます。

バックテストとは

バックテストとは、自動売買システムやあなたのFXの取引手法が過去の相場で通用するかを調べることです。

FXの取引手法には、ローソク足を使ったシンプルな取引手法や、移動平均線を用いたゴールデンクロスやデッドクロスなどがあります。その取引手法を過去の多くの相場に当てはめて検証することで、一般的に通用する手法なのかどうかを調べる事ができます。

過去の相場で通用しないものは未来の相場でも通用しないという考え方を前提にしています。

バックテストとは具体的に何をするのか

バックテストは過去の相場でその取引方法を使った時に実際に何円負けて、何円勝つのか、またどれぐらいの勝率で勝てるのかを計算することで行います。

検証の方法はいくつかありますが大きく分けると次の3つのタイプがあります。

・チャートを見ながら自分で計算する
・Excelなどの表計算ソフトを用いる
・バックテスト用のソフトを使う

このいずれかの方法を使って、勝てる取引手法なのかを調べます。

バックテストで分かる事

バックテストをすることで以下のことが分かります。

・勝率
・ペイオフレシオ
・最大ドローダウン
・最大相対ドローダウン
・プロフィットファクター

これらを総合的に判断する事でその手法が今後も継続して通用するのかを検証することができます。
それぞれの言葉の意味を順番に説明していきます。

チャートを見ながら自分で計算する場合には全て覚える必要はありませんが、バックテスト用のソフトを使う場合は、用語として出てきますので覚えておきましょう。

勝率

どれくらいの確率で利益を上げることができるかが勝率です。

計算式:(勝ったトレード回数)÷(総トレード回数)×100%

1回勝った時の儲け金額がかなり大きいとしても、その儲けが出る確率(勝率)が数%であれば、今後通用する手法ではありません。そのため基本的な項目ですが、重要な項目です。

ペイオフレシオ

負け平均額に対して、勝ち平均額は何倍かを示す値です。

計算式:(勝ちトレード平均利益額)÷(負けトレード平均利益額)
負けの値は常に1になります。

例を使って説明していきます。
例えば、勝ち平均利益額が9,000円で負け平均利益額が3,000円だとします。
すると「9,000円÷3,000円=3」となります。

金額で言うと「勝ち3,000円:負け1,000円」で、比率で言うと「勝ち3:負け1」になります。
この場合ペイオフレシオは3です。

負け 1,000円
負け 1,000円
負け 1,000円
勝ち 3,000円

上記のように4回トレードして、3回負けて1回勝てば±0になります。
つまり勝率が25%の場合でペイオフレシオ3の場合は収支が±0になります。

最大ドローダウンと最大相対ドローダウン

最大ドローダウンとは最大下落額です。
最大下落額とは、口座に一番お金が多かったときから、一番少なかったときを引いたものです。

一方で最大相対ドローダウンは最大下落率です。
最大下落率とは最も口座資金が増えた局面から、最も口座資金が減った比率のことです。

最大ドローダウンが資金が最も減った額
最大相対ドローダウンが資金が最も減った比率

このうち、重要なのは最大ドローダウンです。
なぜならば口座資金が一番減る時の金額、言いかえれば最大のリスクを求めることができるからです。

プロフィットファクター

プロフィットファクターは実際に利益が出てるかどうかを意味しています。

計算式:(総利益)÷(総損失)
1以上であれば利益がでていることになります。

例えば、「総利益1,000,000÷総損失700,000=1.42」で1以上なので利益が出ていることになります。

まとめ

今回はバックテストとはどういうものかを説明してきました。
今FX取引で儲けを出しているという人ほど一度バックテストを行い、その手法が今後も通用する手法なのかを一度試してみてください。